Die Grundlagen der Bollinger Bands In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts mit zwei Handelsbändern über und unter ihm Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung von einem normalen gleitenden Durchschnitt, Bollinger Bands Fügen Sie einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahieren. Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst, die zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Bewertung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands an die Marktbedingungen an. Dies macht sie so handlich für Händler Sie können fast alle Preisdaten finden, die zwischen den beiden Bands benötigt werden Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. Für mehr über die Volatilität siehe Tipps für Investoren in volatilen Märkten. Was ist eine Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen Bands über und unterhalb Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Preiskanäle sind die Standardabweichungen der zu untersuchenden Bestände Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Problems erfolgt Flüchtige Expansion oder wird in eine enge Handelsmuster Kontraktion gebunden Erfahren Sie über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten durch Auschecken Moving Averages Was sind sie Ein Aktie kann für lange Zeiträume in einem Trend, wenn auch mit einigen Volatilität von Zeit zu Zeit zu handeln Sehen Sie den Trend, Händler nutzen den gleitenden Durchschnitt, um die Preis-Aktion zu filtern Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen darüber, wie der Markt Handel ist zu sammeln Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Abfall in den Trend, kann der Markt den Handel in einer engen Art und Weise zu konsolidieren Und kreuz und quer über den gleitenden Durchschnitt Um das Verhalten besser zu überwachen, verwenden die Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten um den Trend herum umfassen. Wir wissen, dass die Märkte täglich unregelmäßig handeln, obwohl sie immer noch in einem Aufwärtstrend handeln Oder Abwärtstrend Techniker verwenden gleitende Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstandslinien, um die Preiswirkung einer Aktie vorwegzunehmen. Obere Widerstandsfähigkeit und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler ziehen gerade Linien, die entweder verbinden Tops oder Böden von Preisen, um die oberen oder niedrigeren Preis Extreme zu identifizieren, und dann fügen Sie parallele Linien, um den Kanal zu definieren, in dem die Preise bewegen sollte Solange die Preise nicht aus diesem Kanal bewegen, kann der Trader zuversichtlich sein, dass Die Preise verschieben sich wie erwartet. Wenn die Aktienkurse ständig die obere Bollinger-Band berühren, werden die Preise im Gegenteil übertrieben, wenn sie das untere Band fortwährend berühren, werden die Preise als überverkauft, die ein Kaufsignal auslösen. Wenn wir Bollinger Bands verwenden, bezeichnen wir Die obere und untere Bänder als Preisziele Wenn der Preis das untere Band ablenkt und über dem 20-Tage-Durchschnitt die Mittellinie kreuzt, kommt das Oberband zum oberen Preisziel. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise meist zwischen dem Oberband Und der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt vor einer Trendumkehr zum Nachteil. Um mehr über die Bewertung eines Asset-Regions zu erfahren und davon zu profitieren, siehe Spur Stock Preise mit Trendlines.1 A Statistische Maßnahme der Streuung der Rendite für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb Der Landwirte, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott-Vermögensgegenstand von einem Interessierter Käufer, der von der Bankrott gewählt wurde Von einem Pool von Bietern. Tales From The Trenches Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt unten am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in war Übertriebenes Territorium. Unsere einfache Bollinger-Band-Strategie fordert eine enge unterhalb des unteren Bandes, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war erst am 26. Dezember, was die Zeit ist, in der Händler ihre Positionen betreten würden. Das war ein Ausgezeichneter Handel 26. Dezember markiert das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handeln würde Von diesem Tag an schwebte Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger-Band. Dies ist ein Lehrbuch-Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung war nicht wichtig , Dieses Beispiel dient dazu, die Bedingungen hervorzuheben, die die Strategie schätzt, um von der damit verbundenen Lesung zu profitieren, siehe Gewinn aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, findet man auf dem Diagramm des Neuen York Stock Exchange, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig im überverkauften Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eingeben NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, Die unter den Marktteilnehmern eine gewisse Besorgnis erregen könnte, aber das wäre das letzte Mal, dass es für den Rest des Monats unter dem unteren Band unterschritten hat. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie in die Abbildung 2 eingestiegen ist. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck Extreme und während die Bollinger Bands anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste verkaufen Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubt Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember, 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkauften, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band Signalisierte eine überverkaufte Bedingung, die sich als richtig erwiesen hat, als sich Yahoo bald umdrehte Am 26. Dezember testete Yahoo erneut die untere Band, aber nicht unterhalb davon. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo das untere Band getestet hat, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren Strategie ist falsch, die Bands sind immer noch kaputt und du wirst feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft Korrekt, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückgängen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig im überverkauften Territorium Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Down-Tag dieser war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu gehen stark Der Verkauf weiter gut über den Tag Die Aktie wurde gekauft und die Aktie setzte fort, unterhalb des unteren Bandes für die folgenden vier Handelstage zu schließen Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum Mittelband Leider, zu diesem Zeitpunkt der Schaden Wurde getan. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel, Apple schloss unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2008. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Am nächsten Tag, die Aktie machte einen Umzug nach unten Der Verkauf von Druck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem es einen Intraday Tief von 76 77 mehr als 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen, als die Position eingegeben wurde. Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die waren Unfähig, einem kurzfristigen Drawdown von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort Dies ist der Fall, wo der Verkauf in Angesicht des klare überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir sind Gelernt Die Strategie war richtig bei der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, als die Aktien in Richtung der mittleren Bollinger Band zurückgingen. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während Diese Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung gemacht worden ist. Im NYX-Beispiel kletterte die Aktie nach dem Unterschliessen unter die untere Bollinger Band a Zweites Mal Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie weiter zu verkaufen Druck und ritt die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende , Sowohl Apple als auch IBM haben sich umgedreht und dies hat gezeigt, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der weiterhin die Band niedriger fahren wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist es klar geworden Ein Fünf-Punkte-Stopp hätte dich aus den schlechten Trades bekommen, hätte aber dich noch nicht aus denen herausgeholt, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss Order - Sicherstellen, dass du es benutzt hast. Zusammenfassung Buying on the break of Die untere Bollinger-Band ist eine einfache Strategie, die oft in jedem Szenario arbeitet, die Pause der unteren Band war in überverkauften Territorium Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert, wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Bestände weiterhin neue Tiefststände und weiterhin in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg zum Schutz Sie von einem Vorrat, der fortfährt, die untere Bande zu reiten und neue Tiefststände zu machen.1 Ein statistisches Maß der Ausbreitung der Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als der Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Firma gewählt Von einem Pool von Bietern. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet sind Um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung, um die technisch basierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und Verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren, um Preis zu bestätigen Bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Referenz Zu Handelsbands, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in der Profitmagie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifikation zu helfen. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnittes auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz zu Erhalten einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag wurde um die Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut Der durchschnittliche verwendet ist ein 21-Tage einfach gleitenden Durchschnitt Die Bands Werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie das obere Band, indem Sie den Durchschnitt mit 1 plus dem gewählten Prozentwert multiplizieren 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie den unteren Band durch Multiplikation des Durchschnitts durch den Unterschied zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichne die beiden Bands Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze In der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die bei dem Versuch, einen Weg, um den Markt gesetzt haben die Bandbreite eher als die intuitive oder zufällige Wahl Ansatz früher, schlug vor, dass zu finden Die Bands werden so konstruiert, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und darauf hindeutet, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So sind die Bands Sind verschoben 3 und nach unten durch 2 Bomar-Bänder waren das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in Ein Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um die durchschnittlichen Veränderungen auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die Schlüsselvariable Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität Maßnahmen getestet, bevor Sie Standardabweichung als die Methode, um die Bandbreite einzustellen, interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind damit sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen aufgetragen Über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt. Der Zeitrahmen für Die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für die Zwischenzeit Trend. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch Low close 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete enge, hohe niedrige schließen schließen 4, ist ein anderes Um Klarheit zu erhalten, werde ich beschränken meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskurse für den Bau von Bands Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Zwischenzeit, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und Einzelbestände eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-Tage-Berechnungen und den langfristigen Trend um 50- Tag Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für die gewählte Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die bietet Unterstützung für die Korrektur der ersten Verschiebung von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, das ist Richtig gewählt wird Unterstützung viel öfter als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur abweichen Wenn die Umstände mich dazu zwingen, die Anzahl der betroffenen Perioden zu verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eins und a Neun zehnte machen den job ganz gut.50 periods mit 2 1 standardabweichung.10 periods mit 1 9 standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Upper Band 10-Tage-SMA 1 9 s Middle Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich benutzt habe Auf monatliche und vierteljährliche Daten, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Sache konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben keine absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt worden sind, bieten sie einen Rahmen, innerhalb dessen der Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeiten gaben an, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde Um extreme übertriebene und überverkaufte Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators zu der Aktion des Preises innerhalb der Bands. If Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion Bestätigt es, kein Verkaufssignal wird erzeugt Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen, dass es ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal Wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseite S Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte zutreffend für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird Ich nenne b kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen Wenn die Preise außerhalb der Bands liegen Bei 100 sind wir bei der oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band Über 100 sind wir über den oberen Bands und unter 0 sind wir unterhalb der unteren Bande. close - lower band. upper band - Niedrigere Band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, nur b Fällt auf 10, während RSI bei 40 aufhört Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. Der erste Tief kam außerhalb der Bands, während der zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, wie es war Nicht ein neues Tief, also geben uns ein bestätigtes Kaufsignal. upper band - lower band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger abgeleitet wird Bands, kann auch Händler interessieren Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn die Banden drastisch schmal werden, tritt in der sehr nahen Zukunft in der Regel eine starke Expansion der Volatilität auf. Beispielsweise ist ein Abfall der Bandbreite unter 2 für Der Standard Poor s 500 hat zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem eigentlichen Einfahren verschärft sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Eine Multipollinearität zu vermeiden Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von Technische Analyse erfordert Vermeidung Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskurse, eine andere abgeleitet Aus dem Volumen und das letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren zu Verwenden Sie mit Bands, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Unter Indikatoren, die aus dem Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu erzielen, eine weitere gute Wahl. Endlich werden Preisspanne und Volumen kombiniert, um Geldfluss zu erzeugen , Wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Die Commodity Channel Index CCI war eine frühzeitige Wahl zu verwenden Mit den Bands, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, denn es neigt dazu, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist es, die Preisaktion innerhalb der Bands mit der Handlung eines Indikators zu vergleichen, den du gut kennst Für die Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um vollständig zu schaffen - adaptive Handelsbänder Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gefragt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der Oberband und Niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu vergleichen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf von Entscheidungen zu kommen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Interesse, Inter-Markt-Daten abgeleitet werden , Etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Beispielsweise könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als eins. Bollinger Bands können im Muster verwendet werden Anerkennung zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und-sich selbst ein Verkaufssignal Ein Etikett der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trending-Märkten kann der Preis und geht die obere Bollinger Band und die niedere Bollinger Band hinunter. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzung Signale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter Benötigt für jede gegebene Marktaufgabe kann unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein Vielmehr sollte es beschreibend für den Zwischenzeittendenz sein. Für konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt die Zahl verlängert wird Von Standardabweichungen muss von 2 auf 20 Perioden erhöht werden, auf 2 1 bei 50 Perioden Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands Basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands durch große Preisänderungen aus der Rückseite der Berechnungsfenster Für BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die Typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.
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