Trading Optionen On Uvxy

Meine UVXY Optionen Strategy. Welcome zu meinem ersten InstaBlog Post Ich erhielt eine Tonne von Rückmeldungen, die mehr Informationen über meine Optionsstrategie für UVXY wünschen. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Kauf von SVXY eine geeignete Alternative zu dieser Strategie ist. Zu jedem seiner eigenen und Ich bevorzuge die Verwendung von UVXY-Optionen in der aktuellen Umgebung. Ich habe zwei verschiedene Strategien. Selling Anrufe und Kauf stellt wirklich die gleiche Strategie, wenn Sie darüber nachdenken. Dies erfordert eine höhere Ebene Optionen Clearance und ein Margin-Account. Es ist wichtig, nicht Margin selbst Out in diesen Trades, falls es endet nicht gehen Sie Ihren Weg. Strategy Sobald Volatilität hat Spike und ist im Niedergang, verkaufen ein am Geld UVXY Anruf Bei den Geldanrufen bieten die größte Zeit Wert Zerfall Vorteile Ich verkaufe auch die längste Reichweite, In der Regel mindestens ein Jahr bis zum Auslauf Die weiter aus der Option ist, desto mehr extrinsischen Wert hat es. Once UVXY hat zurückgezogen um 20-30 Ich werde meine Position zu liquidieren und warten auf die nächste Veranstaltung. Buying p Uts geben Ihnen die Flexibilität, nicht margined out Im Wesentlichen die meisten, die Sie verlieren können, ist 100, wo es eine Möglichkeit, mehr als 100 mit dem Verkauf von Anrufen zu verlieren. Meine Strategie für den Kauf von Puts ist ein 3-Prong-Ansatz. Ich warte noch, bis nach der Volatilität hat Spike und ist im Rückgang.1 Verwenden Sie wöchentliche Optionen - 20.2 Verwenden Sie monatliche Optionen - 60.3 Verwenden Sie vierteljährliche Optionen - 20.Above können Sie sehen, die Zuteilung, die ich nie kaufen Puts mehr als 90 Tage für UVXY Der Grund ist, ich plane, die Position zu verlassen 15-40 Tage sammle ich diese Prämie auf dem Weg nach unten und ich liquidiere meine Position und warte auf eine weitere Gelegenheit. Timing für diese Strategie ist wichtig, ich würde auf Contango und Backwardation konzentrieren VIX Futures wird Rückzahlung auf eine Spike in Volatilität Als die Rückzahlung beginnt Um dies zu verringern, sollte Ihnen signalisieren, dass die VIX-Futures beginnen zu sinken Sobald Futures Enter Contango dies sollte eine Bestätigung, dass das Ereignis, wirtschaftliche Zustand, Situation, die es zu spike ist betteln Um zu beruhigen. Es ist sehr wichtig, um den Überblick über wirtschaftliche und politische Ereignisse während dieser Spikes zu halten Es liegt an Ihnen, der einzelne Investor, um Bewegungen auf dem Markt auf der Grundlage der Daten, die Sie zur Verfügung haben Vorhersage gibt es keine garantierte Strategie für Timing Spikes in der VIX Ich bin mehr konservativ und warte auf die Situation, um sich auszuspielen Andere sind nicht und versuchen und Zeit der Peak Dies ist eine gefährliche Strategie. Ich habe einen guten Artikel darüber, wie UVXY und SVXY in 2008 und 2011 reagiert hätte Wäre hilfreich für Einblick in das Timing Obwohl UVXY im Laufe des Jahres 2008 über 1000 anstieg, wäre es immer noch weniger als ein Jahr später negativ gewesen. Um eine unerwartete Kapitalerosion zu vermeiden, verwende ich einen Stopverlust anstelle eines Hecks. VIX Trading macht 20 aus -30 meines Anlageportfolios Ich empfehle nicht, diese Strategien mit 100 deinem Portfolio zu verwenden. Mit meinem Alter bin ich in Ordnung mit höheren Risiken. Allerdings, wie ich Fortschritte mache ich die Gewinne, die den VIX gehandelt haben, und verteilen sie auf längerfristige Anlagen T Hus senken die Portfolio-Prozentsatz. Ich hoffe, Sie fanden diese Strategien hilfreich Im vergangenen Jahr gaben sie mir eine 86 Rückkehr Ich mache nur diese Trades 3-5 mal pro Jahr, weil ich auf strategische Chancen auf der Grundlage der oben genannten Timing. It ist wichtig zu verstehen, was Sie tun, bevor Sie diese Trades Ich empfehle eine Praxis-Account oder mehrere Jahre der Forschung, bevor Sie dies eine dauerhafte Investitionstrategie. Bitte folgen Sie mir auf Suche Alpha hier. View my YouTube investieren Videos hier. Disclosure Der Autor hat keine Positionen in allen Aktien erwähnt , Und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Zusätzliche Offenlegung Wenn dieser Artikel lässt Sie mit Fragen dann sind Sie noch nicht bereit, VIX ETPs handeln Stellen Sie sicher, dass Sie umfangreiche Forschung über Timing, wirtschaftliche Bedingungen, Ausblick und Risiko vor Eintreten in irgendwelche dieser Strategien. Wether oder nicht Ich finde es nützlich, um die verwundeten Pferd sonst als die VelocityShares Daily 2x VIX kurzfristige ETN TVIX, es s Wie die Investoren und die Medien darauf bestehen, dass die wilde und verrückte Geschichte dieser 2x VIX Futures ETN auf der Vorderseite für jetzt bleibt. Während die TVIX Geschichte ist in der Tat eine faszinierende ein Links unten für weitere Details, ich fürchte, es hat sich überfüllt Eine potenziell nützliche Entwicklung aus der vergangenen Woche, die kriminell übersehen wurde, die Einführung von Optionen auf zwei wichtige VIX ETFs. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY. ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF SVXY. First off, beachten Sie, dass die Tatsache, dass diese beiden Produkte Exchange-Traded-Fonds statt ausgetauscht gehandelt werden, bedeutet, dass es viel einfacher für Optionen zu genehmigen Während ihre berühmteren ETN-Pendants, TVIX und XIV greifen die meisten Schlagzeilen, die Hinzufügung von Optionen bedeutet, dass Händler Haben jetzt viel mehr Flexibilität in Sachen Strategie und Taktik mit UVXY und SVXY. In der Vergangenheit, als ich erwähnt habe, wie Optionen auf VIX ETPs für ihren langfristigen Erfolg kritisch waren, wurde ich mit einigen elektronischen leeren Starren getroffen Ein Teil davon spiegelt diese Tatsache, dass viele auf die VIX ETPs für das Potenzial gezogen wurden, um riesige Gewinne in kurzer Zeit mehr zu ernten, mehr dazu im Trader Development Stage Model und der Jump von Aktien zu Optionen mit gehebelten Trades Sprechen Sie mit den meisten Professionelle Optionen Trader, aber und Hebelwirkung ist nur selten ein Faktor, die sie als Grund für ihre Fokussierung auf Optionen Handel In der Tat sind die Profis eher die beiden wichtigsten Vorteile von Optionen als ihre Flexibilität und die Fähigkeit, definierte Risiko oder begrenzte Risiko zu strukturieren Trades. This bringt mich zurück zu Optionen auf UVXY und SVXY Mit UVXY down 83 für das Quartal wie von gestern s schließen, würde man denken, dass definierte Risikopositionen auf der langen oder kurzen Seite wäre ein kritischer Faktor bei der Strukturierung zukünftiger Trades Mit dem riesigen Contango und negativer Roll-Rendite, die derzeit in den VIX-Futures stattfindet, eine Richtwette in beide Richtungen bringt ein großes Risiko mit sich. Für Shorts bedeutet dies, dass eine Short-Position mit dem Risiko von UVXY ca Ll Für Longs bedeutet dies, dass eine Long-Position auch das Risiko durch den Kauf von puts einschränken kann. Es gibt andere Möglichkeiten, um definierte Risiko-Trades zu implementieren, vor allem mit vertikalen Kredit-Spreads und vertikale Debit-Spreads, wo Gewinne und Verluste auf den Abstand zwischen Streiks beschränkt Trader können auch Einfach nur kaufen puts und ruft, um eine richtungsweisende Idee zu arbeiten, zu wissen, dass ihre maximale Verlust wird auf den Kaufpreis begrenzt werden. In schwer zu leihen Situationen, die gemeinsam mit einigen VIX ETPs Händler können auch Optionen, um eine synthetische Position zu schaffen Instanz, ein langer Posten plus ein kurzer Anruf ist das Äquivalent eines synthetischen Kurzschlusses, also wenn keine Aktien zur Verfügung stehen, könnte eine synthetische Position ein ausgezeichneter Proxy sein, mit dem gleichen Gewinn - und Verlustpotential wie eine Standard-Short-Position, aber typischerweise Binden Sie viel weniger Handelskapital. Hinweis, dass die Märkte für Optionen in UVXY und SVXY sind nur eine Woche alt und nicht besonders flüssig in diesem Stadium Auf der anderen Seite sind die Volumina steigen quic Kly sehen Grafik von UVXY Optionen Volumen, etc. unten und die Flexibilität und Risikokontrolle inhärent in Optionen Produkte macht diese attraktiv, vor allem bei der Anwendung auf hochvolatile Produkte wie UVXY und SVXY. Disclosure s lange XIV und SVXY, kurz TVIX und UVXY zur Zeit Zu schreiben Livevol ist ein Werbetreibender auf VIX und More. Optionen auf UVXY und SVXY öffnen neue VIX ETP Trading Approaches. Whether oder nicht Ich finde es sinnvoll, das verwundete Pferd, das sonst als VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN TVIX bekannt ist, Es scheint, als ob Investoren und die Medien darauf bestehen, dass die wilde und verrückte Geschichte von diesem 2x VIX Futures ETN auf der Vorderseite für jetzt bleibt. Während die TVIX-Geschichte ist in der Tat eine faszinierende, siehe Links unten für weitere Details, ich fürchte, es ist überfüllt Eine potenziell nützliche Entwicklung aus der vergangenen Woche, die kriminell übersehen wurde, die Einführung von Optionen auf zwei wichtige VIX ETFs. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY. ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF SV XY. First off, beachten Sie, dass die Tatsache, dass diese beiden Produkte sind Exchange-Traded-Fonds statt ausgetauscht-Traded Notes bedeutet, dass es viel einfacher für Optionen zu genehmigen Während ihre berühmteren ETN-Pendants, TVIX und XIV greifen die meisten Schlagzeilen , Die Erweiterung von Optionen bedeutet, dass Händler jetzt viel mehr Flexibilität in Bezug auf Strategie und Taktik mit UVXY und SVXY haben. In der Vergangenheit, als ich erwähnt habe, wie Optionen auf VIX ETPs für ihren langfristigen Erfolg kritisch waren, wurde ich mit einem Wenige elektronische leere stares Ein Teil davon spiegelt diese Tatsache, dass viele auf die VIX ETPs für das Potenzial gezogen wurden, um riesige Gewinne in kurzer Zeit mehr zu ernten, mehr dazu im Trader Development Stage Model und der Jump von Aktien zu Optionen mit gehebelten Trades Sprechen Sie mit den meisten professionellen Optionen Trader, aber und Hebelwirkung ist nur selten ein Faktor, die sie als Grund für ihre Fokussierung auf Optionen Handel In der Tat sind die Profis eher die beiden wichtigsten Vorteile der Optionen als ihre zu nennen Flexibilität und Fähigkeit, definiertes Risiko oder begrenzte Risiko-Trades zu strukturieren. Dies bringt mich zurück zu Optionen auf UVXY und SVXY Mit UVXY unten 83 für das Quartal wie von gestern s schließen, würde man denken, dass definierte Risikopositionen auf der langen oder kurzen Seite wäre Ein kritischer Faktor bei der Gestaltung zukünftiger Trades Mit dem riesigen Contango und dem negativen Rollertrag, der sich derzeit in den VIX-Futures befindet, führt eine Richtungswette in beide Richtungen zu einem enormen Risiko. Für Shorts bedeutet dies, dass eine Short-Position mit dem Risiko von UVXY-Anrufen abgedeckt werden kann Dies bedeutet, dass eine Long-Position kann auch das Risiko durch den Kauf von puts. Es gibt es andere Möglichkeiten, um definierte Risiko-Trades, vor allem mit vertikalen Kredit-Spreads und vertikale Debit-Spreads, wo Gewinne und Verluste sind begrenzt auf die Distanz zwischen Streiks Trader können auch einfach nur kaufen Setzt und ruft, um eine richtungsweisende Idee zu arbeiten, zu wissen, dass ihr maximaler Verlust auf den Kaufpreis begrenzt wird. In schwer zu leihen Situationen, die gemeinsam mit so sind Ich VIX ETPs Händler können auch Optionen verwenden, um eine synthetische Position zu erstellen. Zum Beispiel ist ein langer Put plus ein kurzer Anruf das Äquivalent eines synthetischen Kurzschlusses, also wenn keine Aktien zur Verfügung stehen, eine synthetische Position könnte ein ausgezeichneter Proxy sein, mit Das gleiche Gewinn-und Verlust-Potenzial als Standard-Short-Position, aber in der Regel binden bis viel weniger Handelskapital. Hinweis, dass die Märkte für Optionen in UVXY und SVXY sind nur eine Woche alt und nicht besonders flüssig in diesem Stadium Auf der anderen Seite, Volumen Runden sich schnell auf die Grafik der UVXY-Optionen Volumen, etc. unten und die Flexibilität und Risikokontrolle inhärent in Optionen Produkte macht diese attraktiv, vor allem bei der Anwendung auf hochvolatile Produkte wie UVXY und SVXY. Disclosure s lange XIV und SVXY, kurz TVIX und UVXY zum Zeitpunkt des Schreibens Livevol ist ein Werbetreibender auf VIX und More. Unless Sie wollen Geld verlieren, ist dies die einzige Möglichkeit, den VIX zu handeln. Der CBOE Volatility Index VIX, auch bekannt als der Angst-Index, messen Aktien Marktvolatilität basierend auf Prämien, die für die Option auf dem SP 500-Index gezahlt werden Es ist eine komplexe Berechnung, aber was die Händler wissen müssen, ist, dass VIX steigt, wenn die Preise schnell sinken, weil die Optionen Prämien dazu neigen, ebenso schnell zu steigen. Gewinne in Optionsprämien führen zu Höhere Werte von VIX Wenn die Märkte stetig ansteigen oder sich in einer Konsolidierung seitwärts bewegen, fallen die Optionenprämien, ebenso wie der Wert von VIX. In gewisser Hinsicht scheint die Volatilität so zu sein, als wäre sie handelbarer als der Preis In Bollinger auf Bollinger Bands, Analyst John Bollinger Beobachtete, dass die Volatilität zyklisch ist und die hohe Volatilität niedrig wird und die niedrige Volatilität hoch wird. Wir sind jetzt an einem Punkt der niedrigen Volatilität, was bedeutet, dass wir unvermeidlich eine Rückkehr zu hoher Volatilität irgendwann in der Zukunft sehen werden Niedrigste Stufe seit dem Sommer 2007, was viele Händler zu fragen, was passieren würde, wenn sie niedrige Volatilität gekauft. Von der Tabelle unten, sieht es so aus, als würden sie schließlich mit Gewinnen belohnt werden, Weil nach dem Erreichen des niedrigen Niveaus VIX steigt. In Wirklichkeit ist der Handel VIX nicht so einfach VIX ist ein Verschwendung Asset auf Optionen basiert und gehandelt mit Derivaten, die Ablaufdatum haben Viele Derivate ablaufen wertlos und das schafft eine Abwärts-Bias in den erwarteten Renditen. Trading VIX kann mit Exchange Traded Notes ETNs getan werden, die wie Exchange Traded Funds ETFs sind, außer dass ETNs Derivate statt Aktien halten. Gesellschaften, die ETNs sponsern, sehen höhere Aufwendungen als bei ETFs, und diese Kosten senken die Renditen der Anleger Faktoren bedeuten, dass die ETNs nicht genau verfolgen VIX Um einen Sinn für diese Ideen zu machen, lassen Sie sich auf einige Testergebnisse zu sehen. Wir wollen VIX kaufen, wenn es niedrig ist und verkaufen, wenn es hoch ist Testing zeigt dies ist möglich Anstatt definieren niedrig In absoluten Bedingungen eine Regel wie, kaufen, wenn VIX ist weniger als 15, werden wir eine relative Definition von niedrig verwenden Wir wollen VIX kaufen, wenn es in die unteren 20 seiner Bollinger Bands fällt Dies nutzt die B Ollinger B Indikator und kauft, wenn B kleiner als 20.Exiting zu jeder Zeit Rahmen von einem Tag bis sechs Wochen nach dem Kauf VIX wäre rentabel mit dem durchschnittlichen Gewinner Handel mehr als doppelt so groß wie die durchschnittliche Verlust Im Durchschnitt etwa 60 von Die Trades wäre Gewinner Leider ist es unmöglich, die VIX direkt zu handeln. Wenn wir diese einfache Strategie auf VIX Futures anwenden, sind die Ergebnisse große Verluste für alle Halteperioden Es ist das gleiche mit ETNs auf VIX, einschließlich iPath SP 500 VIX Short - Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Mittelfristige Futures ETN NYSE VXZ, VelocityShares Täglich 2x VIX Kurzfristige ETN NYSE TVIX und ProShares Ultra VIX Kurzfristige Futures ETF NYSE UVXY. One Probleme Trader Gesicht ist, dass VIX spikes höher Und schnell fällt zurück nach unten Es ist durchaus möglich, dass wir die Handelsgewinne fehlen, indem wir erst nach einer bestimmten Zeit verlassen. Wir können stattdessen nach einer Preisbewegung von bestimmter Größe aussteigen. Auch hier geht das gut auf der VIX, aber auch nicht auf die Ve Hicles verwendet, um die VIX handeln. Mit dieser überarbeiteten Strategie, kaufen wir, wenn VIX ist niedrig und verkaufen, wenn es ein Gewinnziel oder ein Stop-Loss erreicht Für die Prüfung können wir ein 10 Gewinnziel und ein 3 Stop-Verlust Dies ist ein Sehr profitable Strategie auf dem VIX selbst mit etwa 80 Gewinnern und Gewinnen, die offensichtlich mehr als dreimal größer sind als Verluste Wenn es gegen die ETNs getestet wurde, war nur eine rentable UVXY. Die genaue Art, wie jede ETN strukturiert ist, ist ein Geschäftsgeheimnis Der Sponsoren, aber beim Testen scheint UVXY der beste Proxy für VIX zu sein und ist unser bevorzugtes Trading Vehicle. Jetzt ist VIX sehr niedrig und viele Händler werden versucht, es zu handeln. Wir empfehlen, UVXY zu kaufen und mit einem Gewinnziel zu handeln Und stop-loss. Normally, empfehlen wir auch einen Weg, um mit Optionen zu handeln, aber im Falle von UVXY, Optionen sind teuer und es wäre schwierig, mit einer einfachen Kauf-Strategie profitieren Teil des erfolgreichen Handels ist zu wissen, wann nicht zu handeln, Und das ist eine dieser Zeiten für VIX-bezogene o Ptions-Strategien. Recommended Trade Setup .-- Kaufen Sie UVXY zum Marktpreis - Set Stop-Loss 3 unter Einstiegspreis - Set Gewinn Ziel 10 über Einstiegspreis. Note Amber setzt den letzten Schliff auf einen Bericht, der 10 häufig gefragt Fragen über die Steigerung des Einkommens mit Optionen Wenn Sie mehr über die Erzielung von Einkommen mit Optionen erfahren möchten, klicken Sie einfach hier und sagen Sie uns, wo der Bericht zu senden.