Hsi 250 Gleitender Durchschnitt

Umzugsdurchschnitte - Einfach und exponentiell. Moving Averages - Einfach und exponentiell. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung, sondern definieren Sie die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf basieren Vergangene Preise Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern Sie den Lärm Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Einfache Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Diese gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit einem SMA und eine EMA auf it. Click das Diagramm für ein Leben Version. Simple Moving Average Calculation. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung der durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Zeitraum gebildet S Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf Schlusskursen Ein 5-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tages-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind Bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt 11 und fügt den neuen Datenpunkt hinzu 16 Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt 17 addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage Der gleitende Durchschnitt steigt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum Auch bemerken, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise der vorherigen Vier Tage waren niedriger und dies verursacht den gleitenden Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung auf den jüngsten Preis angewendet hängt von der Anzahl der Perioden in der gleitenden Durchschnitt Es gibt Sind drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungs-Multiplikator Drittens, Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. A 10-Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung auf den jüngsten Preis Eine 10-Periode EMA kann auch als 18 18 EMA A 20-Periode genannt werden EMA wendet eine 9 52 Abwägung auf den jüngsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist Tatsache, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wollen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und geben Sie dann diesen Wert als EMA s Parameter ein. Below Ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen Exponentieller gleitender Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 in der ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt anfängt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert Andere Worte, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur 30 Perioden zurück, was den Einfluss des einfachen mov bedeutet Im Durchschnitt hat 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung vollständig zerstreut. Die Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr Die Verzögerung Ein 10-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkürzen und kurz nach den Kursen drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamt Nach unten Längere bewegte Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Klicken Sie auf das Diagramm für eine Live-Version. Das Diagramm oben zeigt die SP 500 ETF Mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 Und 100 Tage gleitende Durchschnitte, wenn es um die Lag-Faktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentielle gleitende Durchschnitte, ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger lag und sind Daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. So können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein Um die Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Moving durchschnittliche Präferenz hängt von Zielen, analytischen Stil und Zeithorizont Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu finden, um die beste Passform zu finden Die folgende Tabelle zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und die 50-Tage-EMA in grün Beide spitzten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang i N der SMA Die EMA ist Mitte Februar aufgetaucht, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA einen Monat nach dem EMA. Längen und Zeitrahmen auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Bewegte Mittelwerte 5-20 Perioden sind am besten für kurzfristige Trends und den Handel geeignet Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnittswerte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für mittelfristig sehr beliebt Trend Viele Chartisten nutzen die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es einfach war zu berechnen. Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und verschob den Dezimalpunkt. Trend Id Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Diese Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte Des gleitenden Durchschnittes vermittelt wichtige Informationen über die Preise Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider, der langfristig fällt Gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend. Die Grafik oben zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist Die 150-Tage-EMA hat sich im November 2007 und wieder in Januar 2008 Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese Nachlaufindikatoren identifizieren Trendumkehrungen Wie sie am besten vorkommen, oder nachdem sie am schlimmsten auftreten, fuhr MMM im März 2009 weiter fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-tägige EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald dies geschehen war, setzte MMM die nächsten 12 weiter fort Monate Umzugsdurchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossover. Two gleitende Durchschnitte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In der technischen Analyse der Finanzmärkte John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossovers beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und eine relativ lange Gleitender Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, wäre ein kurzfristiges System mit einem 50-Tage-SMA und 200 - Tag SMA wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz ein bärisches Kreuz Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter den längeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Dies wird als totes Kreuz bezeichnet. Durch die durchschnittlichen Übergänge werden relativ späte Signale erzeugt. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung im Signale Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Mittelwerte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn Der kürzeste gleitende Durchschnitt kreuzt die beiden längeren Durchflusswerte Ein einfaches Triple-Crossover-System kann 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Gleitdurchschnitte beinhalten. Das obige Diagramm zeigt das Home Depot HD mit einer 10-Tage-EMA-grünen, gepunkteten Linie und 50- Tag EMA rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte in drei Whipsaws, bevor sie einen guten Handel Die 10-Tage-EMA brach unter der 50-Tage-EMA in l Aß am 1. Oktober, aber das dauerte nicht lange, als der 10-tägige Tag Mitte November 2 zurückging. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse-Crossover im 3. Januar trat in der Nähe des späten November-Preisniveaus auf, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz tat Nicht lange, als die 10-tägige EMA hinter den 50-tägigen Tagen ein paar Tage später zurückkehrte. 4 Nach drei schlechten Signalen sah das vierte Signal einen starken Zug an, als der Bestand über 20 überging. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig Zu peitschen Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu verhindern, dass Whipsaws Trader verlangen, dass der Crossover 3 Tage vor dem Handeln verlangt oder die 10-Tage-EMA verlangt, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor er Zweitens MACD handelt Kann verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren MACD 10,50,1 zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der Prozentsatz Preis Oscillato R PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA Und MACD 50,200,1 Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre Wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in Abwesenheit eines trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis Crossovers zu erzeugen Ein bullish Signal wird erzeugt, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt bewegen Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn Preise bewegen sich unter dem gleitenden Durchschnitt Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um zu erzeugen Die Signale Man würde für bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit der größeren Tendenz handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren Preis bewegt sich über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend ist Ein Bärliches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren vorschlagen Aufwärtstrend Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt im August Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar Die Preise kamen schnell über die 50-Tage-EMA zurück, um bullische Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem b zu liefern Igger Aufwärtstrend MACD 1,50,1 wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs MACD 1,50,1 ist positiv, wenn der Schluss über dem 50 liegt - Tag EMA und negativ, wenn die Schließung unterhalb der 50-Tage-EMA. Support und Resistance. Moving Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 20-Tage-einfache bewegen Durchschnittlich, was auch in Bollinger Bands verwendet wird Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebteste langfristige gleitende Durchschnitt Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten Einfach weil es so weit verbreitet ist Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das Diagramm oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während der Fortschritt Sobald der Trend mit einem doppelten Top-Support umgekehrt wurde Eak, der 200-tägige gleitende Durchschnitt fungierte als Widerstand um 9500.Do erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem länger gleitende Durchschnitte Märkte werden durch Emotionen getrieben, die sie anfällig für Überschwemmungen anstelle von exakten Ebenen, gleitende Durchschnitte können Verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder nacheilende Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, Der Trend ist Ihr Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln Moving averages versichern, dass ein Trader im Einklang mit dem aktuellen Trend ist Obwohl der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit im Handelsbereich, was Machen gleitende Durchschnitte ineffektiv Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen an der Unterseite mit bewegten avera Ges Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um übertriebene oder überverkaufte Levels zu definieren. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving-Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeiträume festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das High, L für das Niedrige und C für das Schließen Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein anderer optionaler Parameter kann Hinzugefügt werden, um die gleitenden Durchschnitte nach links oder rechts zu verschieben Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Zahl 10 würde das Bewegen a verschieben Verfolgung nach rechts 10 Perioden Mehrfache gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem du einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Workbench hinzufügst. StockCharts Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach dem Auswählen eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken Kleines grünes dreieck Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-tägigen EMA auf abo Durchschnittliche Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands und Kanal basierte Handelssysteme. Technical Analyse der Finanzmärkte John Murphy. Autiver Richtungsindex ADX. Average Directional Index ADX. Der durchschnittliche Richtungsindex ADX, Minus Richtungsindikator - DI und Plus Richtungsindikator DI repräsentieren eine Gruppe von Richtungsbewegungsindikatoren, die ein von Welles Wilder entwickeltes Handelssystem bilden Wilder entwarf ADX mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge, aber diese Indikatoren können auch auf Aktien angewendet werden Der durchschnittliche Richtungsindex ADX misst Trendstärke ohne Rücksicht auf Trendrichtung Die beiden anderen Indikatoren Plus Directional Indicator DI und Minus Directional Indicator - DI ergänzen ADX durch die Definition der Trendrichtung Gemeinsam können Chartisten sowohl die Richtung an als auch bestimmen D Stärke des Trends. Wilder kennzeichnet die Richtungsbewegungsindikatoren in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen Dieses Buch schließt auch Details über durchschnittliches wahres Range ATR, das Parabolische SAR System und RSI ein. Trotz der Entwicklung vor dem Computeralter, Wilder s Indikatoren sind unglaublich detailliert in ihrer Berechnung und haben den Test der Zeit stand. Direktionale Bewegung. Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM bilden das Rückgrat des durchschnittlichen Richtungsindex ADX Wilder bestimmte Richtungsbewegung durch Vergleich der Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Tiefen mit Die Differenz zwischen den Highs. Direktionale Bewegung ist positiv plus, wenn die aktuelle hohe minus der vorherigen hohen ist größer als die vorherigen niedrigen minus der aktuellen niedrig Diese so genannte Plus Richtungsbewegung DM dann entspricht der aktuellen hohen minus der vorherigen hoch, sofern es ist Positiv Ein negativer Wert würde einfach als null eingegeben werden. Direktionale Bewegung ist negativ minus, wenn die pr Ior low minus der aktuellen low ist größer als der aktuelle high minus der vorherigen high Diese so genannte Minus Directional Movement - DM entspricht dem vorherigen low minus der aktuellen low, sofern es positiv ist Ein negativer Wert würde einfach als null eingegeben werden Oben zeigt vier Berechnungsbeispiele für Richtungsbewegung Die erste Paarung zeigt einen großen positiven Unterschied zwischen den Höhen für eine starke Plus Richtungsbewegung DM Die zweite Paarung zeigt einen Außentag mit Minus Richtungsbewegung - DM, der die Kante erhält Die dritte Paarung zeigt einen großen Unterschied zwischen Die Tiefs für eine starke Minus-Richtungsbewegung - DM Die endgültige Paarung zeigt einen Innentag, der keine Richtungsbewegung null enthält. Beide Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM sind negativ und heben sich gegenseitig an. Negative Werte kehren auf Null zurück Alle innen Tage werden null Richtungsbewegungen haben. Die Berechnungsschritte für den durchschnittlichen Richtungsindex ADX sind in jedem Schritt Durchschnitt True detailliert Bereich ATR ist nicht detailliert, weil es einen ganzen ChartSchool Artikel für diese Grundsätzlich ist ATR Wilders Version der beiden Perioden-Trading-Bereich Glättete Versionen von Plus Directional Movement DM und Minus Richtungsbewegung - DM werden durch eine geglättete Version Average True Range ATR geteilt Um die wahre Größe eines Zuges zu reflektieren Das folgende Beispiel basiert auf einer 14-tägigen ADX-Berechnung.1 Berechnen Sie die True Range TR, Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM für jede Periode.2 Glätten Sie diese periodischen Werte mit dem Wilder S Glättungstechniken Diese werden im nächsten Abschnitt näher erläutert.3 Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Plus-Richtungsbewegung DM durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Plus-Richtungsindikator DI14 zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zu verschieben Zwei Plätze Diese DI14 ist die Plus-Directional Indicator grüne Linie, die zusammen mit ADX.4 aufgetragen wird. Teilen Sie die 14-Tage geglättete Minus Richtungsbewegung - DM durch die 14-Tage geglättete True Range zu fi Nd der 14-Tage-Minus-Richtungsindikator - DI14 Multiplizieren mit 100, um den Dezimalpunkt zu verschieben zwei Stellen Dies - DI14 ist die Minus-Richtungsindikator-rote Linie, die zusammen mit ADX.5 aufgetragen ist. Der Richtungsbewegungsindex DX entspricht dem Absolutwert von DI14 weniger - DI14 dividiert durch die Summe von DI14 und - DI14 Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Dezimalpunkt über zwei Stellen zu bewegen.6 Nach all diesen Schritten ist es Zeit, den durchschnittlichen Richtindex ADX zu berechnen Der erste ADX-Wert ist einfach ein 14- Tag-Durchschnitt von DX Folgende ADX-Werte werden durch Multiplikation des vorherigen 14-tägigen ADX-Wertes mit 13 geglättet, indem man den letzten DX-Wert addiert und diese Summe um 14 dividiert. Beide ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel mit allen beteiligten Schritten Es gibt eine 119-Tage-Berechnungslücke Weil etwa 150 Perioden erforderlich sind, um die Glättungstechniken zu absorbieren ADX-Enthusiasten können hier klicken, um diese Kalkulationstabelle herunterzuladen und die Details zu sehen. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel von ADX mit dem Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. Wie in der ADX-Berechnung gesehen, gibt es eine Menge Glättung beteiligt und es ist wichtig, die Effekte zu verstehen Aufgrund der Wilders Glättungstechniken kann es etwa 150 Perioden von Daten nehmen, um echte ADX-Werte zu erhalten. Wilder verwendet ähnliche Glättungstechniken mit seinem RSI Und durchschnittliche True Range-Berechnungen ADX-Werte, die nur 30 Perioden historischer Daten verwenden, werden nicht mit ADX-Werten über 150 Perioden historischer Daten übereinstimmen. ADX-Werte mit 150 Tagen oder mehr Daten bleiben konsistent. Die erste Technik wird verwendet, um jede Periode s DM1, - DM1- und TR1-Werte über 14 Perioden Wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt muss die Berechnung irgendwo beginnen, so dass der erste Wert einfach die Summe der ersten 14 Perioden ist. Wie unten gezeigt, beginnt die Glättung mit der zweiten 14-Periodenberechnung und setzt sich fort. Die zweite Technik wird verwendet, um jede Periode s DX Wert zu glätten, um mit dem durchschnittlichen Richtungsindex ADX zu beenden. Zuerst berechnen Sie einen Durchschnitt für die ersten 14 Tage als Ausgangspunkt Zweite und nachfolgende Berechnungen verwenden die Glättungstechnik unten. Der durchschnittliche Richtungsindex ADX wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu messen, nicht die tatsächliche Richtung Richtungsbewegung ist definiert durch DI und - DI Im Allgemeinen haben die Stiere die Kante, wenn DI Ist größer als - DI, während die Bären die Kante haben, wenn - DI größer ist. Die Kreuze dieser Richtungsindikatoren können mit ADX für ein komplettes Handelssystem kombiniert werden. Vor dem Betrachten von Signalen mit Beispielen ist zu bedenken, dass Wilder eine Ware war und Devisenhändler Die Beispiele in seinen Büchern basieren auf diesen Instrumenten, nicht auf Aktien Dies bedeutet nicht, dass seine Indikatoren nicht mit Aktien verwendet werden können. Einige Aktien haben Preismerkmale ähnlich wie Rohstoffe, die eher volatil mit kurzen und starken Trends Aktien mit geringer Volatilität sind Darf keine Signale generieren, die auf den Wilder-Parametern basieren. Die Chartisten müssen wahrscheinlich die Indikatoreinstellungen oder die Signalparameter entsprechend den Merkmalen anpassen Der Sicherheit. Trend Strength. At seine grundlegendsten der Average Directional Index ADX kann verwendet werden, um festzustellen, ob eine Sicherheit trending oder nicht Diese Bestimmung hilft Händlern wählen zwischen einem Trend nach System oder ein Non-Trend nach System Wilder deutet darauf hin, dass eine starke Trend ist vorhanden, wenn ADX über 25 ist und kein Trend vorhanden ist, wenn unter 20 Es scheint, eine Grauzone zwischen 20 und 25 zu sein. Wie oben erwähnt, müssen die Chartisten möglicherweise die Einstellungen anpassen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und Signale, die ADX auch einen angemessenen Betrag hat Verzögerung wegen all der Glättungstechniken Viele technische Analytiker verwenden 20 als Schlüssel für ADX. Das Diagramm oben zeigt Nordstrom JWN mit dem 50-Tage-SMA und 14-Tage-Durchschnitt-Richtindex ADX Die Aktie bewegte sich von einem starken Aufwärtstrend zu einem starken Abwärtstrend Im April-Mai, aber ADX blieb über 20, weil der starke Aufwärtstrend schnell in einen starken Abwärtstrend verwandelt wurde. Es gab zwei Non-Trending-Perioden, da die Aktie im Februar und August einen Boden bildete. Ein starker Trend ergibt sich D nach dem August-Boden als ADX über 20 bewegt und blieb über 20.DI Crossover System. Wilder legte ein einfaches System für den Handel mit diesen Richtungsbewegungsindikatoren Die erste Voraussetzung ist für ADX zu handeln über 25 Dies stellt sicher, dass die Preise sind Trends Viele Trader verwenden jedoch 20 als Schlüsselpegel Ein Kaufsignal tritt auf, wenn DI überkreuzt - DI Wilder basiert auf dem Anfangsstopp auf dem Tiefpunkt des Signaltages Das Signal bleibt solange in Kraft, solange dieses Tief hält, auch wenn DI wieder unterschreitet - DI Warten Sie, bis dieses Tief eingedrungen ist, bevor Sie das Signal verlassen. Dieses bullische Signal wird verstärkt, wenn wenn ADX auftaucht und der Trend sich verstärkt. Sobald sich der Trend entwickelt und profitabel macht, müssen die Händler einen Stop-Loss und einen nachlaufenden Stopp einbeziehen Fortsetzung Ein Verkaufssignal löst aus, wenn - DI über DI übergeht. Der Hoch am Tag des Verkaufssignals wird zum anfänglichen Stop-Loss. Das Diagramm oben zeigt Medco Health Solutions mit der drei Richtungsbewegung ind Icators Beachten Sie, dass 20 anstelle von 25 verwendet wird, um ADX-Signale zu qualifizieren. Eine niedrigere Einstellung bedeutet mehr mögliche Signale Die grünen punktierten Linien zeigen die Kaufsignale und die rot gepunkteten Linien zeigen die Verkaufssignale an Wilders Anfangsstopps wurden nicht eingebaut, um sich auf den Indikator zu konzentrieren Signale Wie das Diagramm deutlich zeigt, gibt es viele DI - und - DI-Kreuze Einige treten bei ADX über 20 Validierungssignalen auf Andere treten bei Signalen auf, wie bei den meisten solchen Systemen gibt es Whipsaws, tolle Signale und schlechte Signale Der Schlüssel, wie immer , Ist es, andere Aspekte der technischen Analyse zu integrieren. Zum Beispiel trat die erste Gruppe von Whipsaws im September 2009 während einer Konsolidierung auf. Darüber hinaus sah diese Konsolidierung wie eine Fahne aus, die eine bullische Konsolidierung ist, die sich nach einem Vorschuss bildet. Es wäre klug gewesen, zu ignorieren Bärische Signale mit einem bullish Fortsetzungsmuster, das Gestalt annimmt Das Juni 2010-Kaufsignal trat in der Nähe einer Widerstandszone auf, die durch gebrochene Unterstützung und das 50-62-Retraceme gekennzeichnet ist Nt Zone Es wäre klug gewesen, ein Kaufsignal so nah an dieser Widerstandszone zu ignorieren. Das Diagramm oben zeigt AT TT mit drei Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten Diese drei Signale waren ziemlich gut, da Gewinne genommen wurden und nachlaufende Stopps Wilders verwendet wurden Parabolische SAR könnte verwendet worden sein, um einen nachlaufenden Stop-Loss zu setzen. Beachten Sie, dass es kein Verkaufssignal zwischen dem März und dem Juli-Kaufsignal gab. Das ist, weil ADX nicht über 20 war, als - DI über DI über Ende April ging. Die Richtungsbewegungsindikatorberechnungen Sind kompliziert, Interpretation ist einfach und erfolgreiche Umsetzung dauert Praxis DI und - DI-Crossover sind ziemlich häufig und Chartisten müssen diese Signale mit komplementärer Analyse filtern Einstellen einer ADX-Anforderung wird Signale reduzieren, aber dieser uber-geglättete Indikator neigt dazu, so viele zu filtern Gute Signale als schlecht Mit anderen Worten, Chartisten könnten in Erwägung ziehen ADX an den Back-Brenner und konzentriert sich auf die Directional Indicators, um Signale zu generieren Diese Crossover-Signale ähneln denen, die mit Impulsoszillatoren erzeugt werden. Daher müssen die Chartisten anderweitig nach der Bestätigungshilfe suchen. Volumenbasierte Indikatoren, grundlegende Trendanalyse und Chartmuster können dazu beitragen, starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signalen zu unterscheiden. Beispielsweise können sich Chartisten auf DI konzentrieren Kaufen Signale, wenn der größere Trend auf und - DI verkaufen Signale, wenn der größere Trend ist down. SharpCharts Benutzer können die Richtungsbewegungsindikatoren durch Auswahl von Average Directional Index ADX aus der Indikator-Dropdown-Liste Standardmäßig wird ADX in schwarz, Die Plus-Richtungsindikator DI in grün und die Minus-Richtungsanzeiger - DI in rot Dies macht es leicht, Richtungsanzeigerkreuze zu identifizieren Während ADX oben, unter oder hinter dem Hauptpreisplot aufgetragen werden kann, empfiehlt es sich, oben oder unten zu zeichnen, da dort Sind drei Zeilen beteiligt Eine horizontale Linie kann hinzugefügt werden, um zu helfen, ADX-Bewegungen zu identifizieren Das Diagrammbeispiel unten zeigt auch die 50-Tage-SMA an D Parabolische SAR, die hinter dem Preis gezeichnet wird Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Signale zu filtern Nur Kaufsignale werden verwendet, wenn der Handel über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt erfolgt. Einmal initiiert, kann die Parabolic SAR verwendet werden, um Stops zu setzen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ADX. Suggested Scans. Overall Uptrend mit DI Crossing oben - DI Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10 Ein Aufwärtstrend ist vorhanden, wenn der Handel über dem 50-Tage-SMA Ein Kaufsignal ist möglich, wenn ADX Ist über 20 Dieses Signal materialisiert, wenn DI sich über - DI. Overall Abwärtstrend mit - DI Kreuzung über DI Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10 Ein Abwärtstrend ist vorhanden, wenn der Handel unterhalb der 50- Tag SMA Ein Verkaufssignal ist möglich, wenn ADX über 20 ist Dieses Signal materialisiert, wenn - DI sich über DI. Stocks Commodities Magazin Artikel. Average Directional Index ADX. Average Richtungsindex ADX. Das Aver Alter Richtungsindex ADX, Minus Richtungsindikator - DI und Plus Richtungsindikator DI repräsentieren eine Gruppe von Richtungsbewegungsindikatoren, die ein von Welles Wilder Wilder entwickeltes Handelssystem bilden, das ADX mit Rohstoffen und Tagespreisen entworfen hat, aber diese Indikatoren können auch angewendet werden Aktien Der durchschnittliche Richtungsindex ADX misst Trendstärke ohne Rücksicht auf Trendrichtung Die beiden anderen Indikatoren Plus Directional Indicator DI und Minus Directional Indicator - DI ergänzen ADX durch die Definition der Trendrichtung Gemeinsam können Chartisten sowohl die Richtung als auch die Stärke des Trends bestimmen. Wilder kennzeichnet die Richtungsbewegungsindikatoren in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen Dieses Buch schließt auch Details über durchschnittliches wahres Range ATR, das Parabolische SAR System und RSI ein. Trotz, das vor dem Computeralter entwickelt worden ist, sind Wilders Indikatoren unglaublich ausführlich in Ihre Berechnung und haben den Test der Zeit stand. Direktionale Bewegung. Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM bilden das Rückgrat des durchschnittlichen Richtungsindex ADX Wilder ermittelte Richtungsbewegung durch Vergleich der Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tiefen mit der Differenz zwischen den Highs. Direktionale Bewegung ist positiv plus, wenn die aktuelle hohe minus der vorherigen Hoch ist größer als die vorherige niedrige minus der aktuellen niedrigen Diese so genannte Plus Richtungsbewegung DM entspricht dann dem aktuellen hohen Minus der vorherigen hohen, sofern es positiv ist Ein negativer Wert würde einfach als null eingegeben werden. Direktionale Bewegung ist negativ minus, wenn die Previous low minus der aktuellen low ist größer als der aktuelle high minus der vorherigen high Diese so genannte Minus Directional Movement - DM entspricht dem vorherigen low minus der aktuellen low, sofern es positiv ist Ein negativer Wert würde einfach als null eingegeben werden Oben zeigt vier Berechnungsbeispiele für Richtungsbewegung Die erste Paarung zeigt einen großen positiven Unterschied zwischen den Höhen für eine St Rong Plus Directional Movement DM Die zweite Paarung zeigt einen externen Tag mit Minus Richtungsbewegung - DM, der die Kante erhält Die dritte Paarung zeigt einen großen Unterschied zwischen den Tiefs für eine starke Minus Richtungsbewegung - DM Die letzte Paarung zeigt einen Innentag, was bedeutet Keine Richtungsbewegung Null Beide Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM sind negativ und heben sich gegenseitig an. Negative Werte kehren auf Null zurück Alle Innentage haben null Richtungsbewegung. Die Berechnungsschritte für den durchschnittlichen Richtungsindex ADX sind in jedem Schritt detailliert Durchschnittliche True Range ATR ist nicht detailliert, da es einen ganzen ChartSchool Artikel dafür gibt. Grundsätzlich ist ATR Wilders Version des beiden Periodenhandelsbereichs. Geglättete Versionen von Plus Directional Movement DM und Minus Directional Movement - DM werden durch eine geglättete Version Average True geteilt Bereich ATR, um die wahre Größe einer Bewegung zu reflektieren Das Beispiel unten basiert auf einer 14-tägigen ADX-Berechnung.1 Calculat E die True Range TR, Plus Richtungsbewegung DM und Minus Richtungsbewegung - DM für jede Periode.2 Glätten Sie diese periodischen Werte mit den Wilders Glättungstechniken Diese werden im nächsten Abschnitt näher erläutert.3 Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Plus-Richtung Bewegung DM durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Plus-Richtungsindikator zu finden DI14 Multiplizieren mit 100, um den Dezimalpunkt zu verschieben zwei Stellen Diese DI14 ist die Plus-Richtungsanzeiger-grüne Linie, die zusammen mit ADX.4 aufgetragen ist - Tag geglättet Minus Richtungsbewegung - DM durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Minus-Richtungsindikator - DI14 zu finden Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zu verschieben, zwei Stellen Diese - DI14 ist die Minus-Richtungsindikator-rote Linie, die gezeichnet ist Zusammen mit ADX.5 Der Richtungsbewegungsindex DX entspricht dem Absolutwert von DI14 kleiner - DI14 dividiert durch die Summe von DI14 und - DI14 Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Dezimalpunkt über zwei Stellen zu bewegen.6 Nach all diesen st Eps, es ist Zeit, den durchschnittlichen Richtindex ADX zu berechnen Der erste ADX-Wert ist einfach ein 14-Tage-Durchschnitt von DX Folgende ADX-Werte werden durch Multiplikation des vorherigen 14-Tage-ADX-Wertes mit 13 geglättet, wobei der aktuellste DX-Wert addiert und dividiert wird Diese Summe um 14.Above ist ein Tabellenblatt Beispiel mit allen Schritten beteiligt Es gibt eine 119 Tage Berechnung Lücke, weil etwa 150 Perioden erforderlich sind, um die Glättung Techniken absorbieren ADX-Enthusiasten können hier klicken, um diese Kalkulationstabelle herunterzuladen und sehen Sie die blutigen Details Die folgende Grafik zeigt Ein Beispiel von ADX mit dem Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. As in der ADX-Berechnung gesehen, gibt es eine Menge Glättung beteiligt und es ist wichtig, die Effekte zu verstehen Aufgrund der Wilder s Glättung Techniken, kann es etwa 150 Perioden dauern Von Daten, um wahre ADX-Werte zu erhalten Wilder verwendet ähnliche Glättungstechniken mit seinen RSI - und Average True Range-Berechnungen ADX-Werte, die nur 30 Perioden historischer Daten verwenden, werden nicht mit ADX-Werten übereinstimmen Perioden von historischen Daten ADX-Werte mit 150 Tagen oder mehr Daten bleiben konsistent. Die erste Technik wird verwendet, um jede Periode s DM1, - DM1 und TR1 Werte über 14 Perioden zu glätten. Wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt muss die Berechnung irgendwo beginnen Der erste Wert ist einfach die Summe der ersten 14 Perioden Wie unten gezeigt, beginnt die Glättung mit der zweiten 14-Periodenberechnung und setzt sich fort. Die zweite Technik wird verwendet, um jeden Zeitraum s DX-Wert zu glätten, um mit dem durchschnittlichen Richtungsindex ADX zuerst zu beenden , Berechnen einen Durchschnitt für die ersten 14 Tage als Ausgangspunkt Die zweite und nachfolgende Berechnungen verwenden die Glättungstechnik unten. Der durchschnittliche Richtungsindex ADX wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu messen, nicht die tatsächliche Richtung Richtungsbewegung ist definiert durch DI und - DI Im Allgemeinen haben die Stiere die Kante, wenn DI größer als - DI ist, während die Bären die Kante haben, wenn - DI größer ist. Kreuze dieser Richtungsindikatoren können co Mbined mit ADX für ein komplettes Handelssystem. Before Blick auf einige Signale mit Beispielen, denken Sie daran, dass Wilder war ein Rohstoff-und Währungs-Trader Die Beispiele in seinen Büchern basieren auf diesen Instrumenten, nicht Aktien Dies bedeutet nicht, seine Indikatoren können nicht verwendet werden Mit Aktien Einige Aktien haben Preismerkmale ähnlich wie Rohstoffe, die eher mit kurzen und starken Trends flüchtig sind. Aktien mit geringer Volatilität können keine Signale generieren, die auf den Wilder-Parametern basieren. Chartisten werden wahrscheinlich die Indikatoreinstellungen oder die Signalparameter entsprechend anpassen müssen Die Eigenschaften der Sicherheit. Trend Stärke. Es ist am einfachsten der durchschnittliche Richtungsindex ADX kann verwendet werden, um festzustellen, ob eine Sicherheit trending oder nicht Diese Bestimmung hilft Händlern wählen zwischen einem Trend nach System oder ein Non-Trend nach System Wilder schlägt vor, dass Ein starker Trend ist vorhanden, wenn ADX über 25 ist und kein Trend vorhanden ist, wenn unter 20 Es scheint eine Grauzone zwischen 20 zu sein Und 25 Wie bereits erwähnt, müssen Chartisten möglicherweise die Einstellungen anpassen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und Signale ADX hat auch eine angemessene Menge an Verzögerung wegen all der Glättung Techniken Viele technische Analytiker verwenden 20 als Schlüssel für ADX. Die Grafik oben zeigt Nordstrom JWN Mit dem 50-Tage-SMA und 14-tägigen durchschnittlichen Richtungsindex ADX Die Aktie zog von einem starken Aufwärtstrend zu einem starken Abwärtstrend im April-Mai, aber ADX blieb über 20, weil der starke Aufwärtstrend schnell in einen starken Abwärtstrend veränderte Es gab zwei nicht - Tendenzperioden, da die Aktie im Februar und August einen Boden bildete. Nach dem August-Boden entstand ein starker Trend, da ADX über 20 anging und über 20.DI Crossover System. Wilder blieb ein einfaches System für den Handel mit diesen Richtungsbewegungsindikatoren Die erste Anforderung Ist für ADX zu handeln über 25 Dies stellt sicher, dass die Preise sind Trends Viele Händler, aber verwenden Sie 20 als die Key-Ebene Ein Kaufsignal tritt auf, wenn DI überquert - DI Wilder auf der ersten Haltestelle Auf dem Tiefpunkt des Signaltages Das Signal bleibt solange in Kraft, solange dieses Tief gilt, auch wenn DI nach unten kreuzt - DI Warten Sie, bis dieses Tief eingedrungen ist, bevor Sie das Signal verlassen. Dieses bullische Signal wird verstärkt, wenn wenn ADX auftaucht und das Trend steigert Sobald sich der Trend entwickelt und profitabel macht, müssen die Händler einen Stop-Loss und einen nachlaufenden Stopp einbringen, falls der Trend fortgesetzt wird. Ein Verkaufssignal löst aus, wenn - DI über die DI geht. Der Hoch am Tag des Verkaufssignals wird zum anfänglichen Stop - Verlust. Die Grafik oben zeigt Medco Health Solutions mit den drei Richtungsbewegungsindikatoren Beachten Sie, dass 20 anstelle von 25 verwendet wird, um ADX-Signale zu qualifizieren. Eine niedrigere Einstellung bedeutet mehr mögliche Signale Die grünen punktierten Linien zeigen die Kaufsignale und die rot gepunkteten Linien zeigen den Verkauf Signale Wilders Anfangsstopps wurden nicht eingebaut, um sich auf die Indikatorsignale zu konzentrieren. Wie das Diagramm deutlich zeigt, gibt es viele DI - und - DI-Kreuze. Einige treten bei ADX über 20 Validierungs-Si auf Gnals Andere treten auf, um Signale zu ungültig zu machen Wie bei den meisten solchen Systemen gibt es Whipsaws, tolle Signale und schlechte Signale Der Schlüssel, wie immer, ist es, andere Aspekte der technischen Analyse zu integrieren. Zum Beispiel trat die erste Gruppe von Whipsaws im September 2009 auf Konsolidierung Darüber hinaus sah diese Konsolidierung wie eine Fahne aus, die eine bullische Konsolidierung ist, die sich nach einem Vorschuss bildet. Es wäre klug gewesen, bärische Signale mit einem bullischen Fortsetzungsmuster zu ignorieren. Das Juni 2010-Kaufsignal trat in der Nähe einer Widerstandszone auf, die durch gebrochene Unterstützung gekennzeichnet war Und die 50-62 Retracement Zone Es wäre klug gewesen, ein Kaufsignal so nah an dieser Widerstandszone zu ignorieren. Das Diagramm oben zeigt AT TT mit drei Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten Diese drei Signale waren ziemlich gut, sofern Gewinne genommen wurden und Schleppende Stationen wurden verwendet Wilders Parabolic SAR könnte verwendet worden sein, um einen nachlaufenden Stop-Loss zu setzen. Beachten Sie, dass es kein Verkaufssignal zwischen dem März und dem Juli-Kauf gab Signale Dies ist, weil ADX nicht über 20 war, als - DI über DI über Ende April gegangen ist. Die Richtungsbewegungsindikatorberechnungen sind komplex, Interpretation ist geradeaus und erfolgreiche Implementierung nimmt Praxis DI und - DI-Crossover sind ziemlich häufig und Chartisten müssen filtern Diese Signale mit komplementärer Analyse Die Einstellung einer ADX-Anforderung wird die Signale reduzieren, aber dieser uber-geglättete Indikator neigt dazu, so viele gute Signale wie schlecht zu filtern. Mit anderen Worten, Chartisten könnten erwägen, ADX zum Back-Brenner zu bewegen und sich auf die Richtungsindikatoren zu konzentrieren, um Signale zu erzeugen Diese Crossover-Signale ähneln denen, die mit Impulsoszillatoren erzeugt werden. Daher müssen die Chartisten anderswo zur Bestätigungshilfe suchen. Volumenbasierte Indikatoren, grundlegende Trendanalyse und Chartmuster können dazu beitragen, starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signalen zu unterscheiden. Beispielsweise können sich Chartisten konzentrieren DI kaufen Signale, wenn der größere Trend auf und - DI verkaufen Signale, wenn die b Igger-Trend ist down. SharpCharts Benutzer können die Richtungsbewegungsindikatoren zeichnen, indem sie den durchschnittlichen Richtungsindex ADX aus der Indikator-Dropdown-Liste auswählen. Standardmäßig ist ADX in schwarz, die Plus-Richtungsindikator DI in grün und die Minus Richtungsindikator - DI in Rot Dies macht es leicht, Richtungsindikatorkreuze zu identifizieren Während ADX oben, unter oder hinter dem Hauptpreisplot aufgetragen werden kann, empfiehlt es sich, oben oder unten zu zeichnen, da es drei Linien gibt. Eine horizontale Linie kann hinzugefügt werden, um zu helfen, ADX-Bewegungen zu identifizieren Das untenstehende Diagrammbeispiel zeigt auch die 50-Tage-SMA - und Parabol-SAR, die hinter dem Preisplot gezeichnet ist. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Signale zu filtern. Nur Kaufsignale werden verwendet, wenn der Handel über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt erfolgt. Einmal initiiert, kann die Parabolische SAR verwendet werden Um Stationen einzustellen Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ADX. Suggested Scans. Overall Uptrend mit DI Crossing oben - DI Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben Ein durchschnittlicher Schlusskurs über 10 Ein Aufwärtstrend ist vorhanden beim Handel über dem 50-Tage-SMA Ein Kaufsignal ist möglich, wenn ADX über 20 liegt. Dieses Signal materialisiert sich, wenn DI sich bewegt - DI. Overall Abwärtstrend mit - DI Überfahrt über DI Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10 Ein Abwärtstrend ist vorhanden, wenn der Handel unterhalb der 50-Tage-SMA Ein Verkaufssignal ist möglich, wenn ADX über 20 ist Dieses Signal materialisiert, wenn - DI über DI. Stocks Commodities Magazine bewegt Artikel.